银行从业
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( )是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。

A

拟订市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审批

B

识别、计量和监测市场风险

C

监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况

D

设计、实施事后检验和压力测试

从国际先进银行的市场风险管理实践看,( )属于市场风险报告具有的形式。

A

投资组合报告

B

风险分解“热点”报告

C

最佳投资组合复制报告

D

最佳风险对冲策略报告

影响期权价值的主要因素有( )。

A

标的资产的市场价格

B

期权的执行价格

C

期权的到期期限

D

标的资产价格的波动率

交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的( )。

A

金融头寸

B

金融工具

C

金融工具和商品头寸

D

商品头寸

( )是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。

A

远期合约

B

期货合约

C

互换合约

D

期权合约

由交易双方约定在未来某个特定日期,依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易是( )。

A

期货

B

期权

C

远期远期外汇交易

D

远期利率合约

外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。

A

140

B

150

C

120

D

230

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

A

自身业务性质,规模和复杂程度

B

业务经营部门的过往业绩

C

工作人员的专业水平和经验

D

能够承担的市场风险水平

当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。

A

资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B

如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加

C

如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌

D

如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少