快速查题-银行从业试题

外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法

外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分

某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。

当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口

产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

使用净现值

使用账面价值

盯住市场价格，按照当前市场价格计值

盯模

远期净敞口头寸

即期净敞口头寸

其他敞口头寸

期权敞口头寸

为维持资本充足率稳定而持有的头寸

经扣除折旧后的固定资产和物业

对海外附属公司和关联公司的投资

于记账本位币所属货币不同的资本和法定储备

利率风险

汇率风险

股票价格风险

商品价格风险

市场风险经济资本分配情况

返回检验和压力测试情况

内部和外部审计情况

对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况

所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

体现了非线性资产的凸性

计算效率较高

具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）

具有明确的头寸管理政策和程序

具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

具有与银行账户项目相一致的计价方式