快速查题-注册会计师试题

下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（       ）。

投资者预测预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合，该如何构建？

假设3个月后该股票价格下跌20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值）

某股票现在的市价为15元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险年利率为8%，则根据复制原理，该期权价值是（      ）元。

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（      ）元。

由于某项政策的出台，投资者预计未来市场价格会发生剧烈变动，但是不知道上升还是下降，此时投资者应采取的期权投资策略是（      ）。

下列关于美式看涨期权的表述中，不正确的是（      ）。

标的股票为1股A股的看跌期权，执行价格为120元的，期权费为6.5元，则下列说法正确的是（       ）。

某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（      ）。