快速查题-注册会计师试题

根据风险中性原理计算期权的现值（假设股票不派发红利）。

根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

利用风险中性原理确定看涨期权价值。

假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。

期权是一种“特权”，这是因为（      ）。

如果一个期权赋予持有人到期日时，以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（      ）。

某公司股票的当前市价为30元，有一份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为26元，到期时间为半年，期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中，不正确的是（       ）。

6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（       ）元。

同时出售一股看涨期权和一股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权价格为5元，看跌期权价格为6元。如果该投资组合要取得正的净收益，到期日的股票价格范围为（      ）。