快速查题-银行从业试题

违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。

资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。( )

方差越大，随机变量取值的范围越大，其确定性程度增加。

根据产生现金流的基础资产类型的不同，资产证券化可以分为：住房抵押贷款证券和无风险信用证券。

风险管理信息系统应当设置灾难恢复以及应急操作程序。

某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。