贷款定价只受到商业银行当前资产组合结构的影响。
目前应用比较广泛的组合模型有( )。
Credit Portfolio View模型
RiskCalc模型
Credit Monitor模型
Credit Risk+模型
客户信用评级所使用的专家判断法中,与借款人有关的因素包括( )。
声誉
杠杆
经济周期
收益波动性
以下( )属于信用评分模型。
线性概率模型
死亡率模型
Logit模型
Probit模型
影响违约损失率的主要因素包括( )。
清偿优先性
抵押品
借款企业的资本结构
公司所在行业
影响违约损失率的因素有( )。
项目因素
公司因素
行业因素
地区因素
信用风险报告的职责有( )。
实施并支持一致的风险语言/术语
使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
传递商业银行的风险容忍度
传递商业银行的风险偏好
以下( )属于风险外部报告的内容。
提供监管数据
反映管理情况
提出风险管理的措施建议
评价整体风险状况
风险报告是商业银行实施全面管理的媒介,从类型上划分,风险报告通常分为综合报告和专题报告,下列内容中不属于综合报告的是( )。
重大风险事项描述
分类风险状况及变化原因分析
发展趋势及风险因素分析
已采取和拟采取的应对措施
以下有关资产质量的主要指标,正确的是( )。
不良贷款率=(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额×100%
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%